Сравнение JNJ с HTO
JNJ (Johnson & Johnson) and HTO (H2O America) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNJ показывает доходность 17.68%, а HTO немного выше – 18.36%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.53% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам JNJ и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between JNJ and HTO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.16 |
The correlation between JNJ and HTO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
HTO:
$2.20B
JNJ:
$8.65
HTO:
$2.90
JNJ:
27.85
HTO:
19.70
JNJ:
0.93
HTO:
2.04
JNJ:
6.08
HTO:
2.54
JNJ:
7.25
HTO:
1.20
JNJ:
$96.36B
HTO:
$816.28M
JNJ:
$66.60B
HTO:
$335.79M
JNJ:
$31.62B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. HTO — Ранг доходности на риск
JNJ
HTO
Сравнение JNJ c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.64 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 1.48 | +14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и HTO
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -54.53% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.19% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -35.14% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -42.85% | +24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -42.85% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -24.64% | +22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -15.90% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.98% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и HTO
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у H2O America (HTO) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.85% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 16.54% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 23.12% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 24.06% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 29.56% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и HTO
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HTO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и HTO
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and HTO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (6.85%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs HTO's -54.53%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор