PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с HG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с HG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, JNJ returned 53.49% vs 52.13% for HG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и HG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

HG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.13%
С начала года
17.02%
6 месяцев
23.01%
1 год
52.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и HG

2026 (YTD)202520242023
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%7.30%
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		17.02%46.61%27.29%-0.33%

Correlation

The correlation between JNJ and HG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

JNJ:

$8.65

HG:

$8.27

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

HG:

3.69

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

HG:

0.07

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

HG:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

HG:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

HG:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

HG:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Hamilton Insurance Group Ltd.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQ

Доходность на риск

JNJ vs. HG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HG
Ранг доходности на риск HG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c HG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.88

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.69

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.13

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.75

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. HG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа HG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и HG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.88

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.13

-0.60

Просадки

Сравнение просадок JNJ и HG

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и HG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-21.07%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.69%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.95%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-5.43%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и HG

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.46%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

18.39%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

27.92%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

31.45%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

31.45%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и HG

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HG в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и HG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
758.91M
(JNJ) Общая выручка
(HG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и HG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Hamilton Insurance Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
71.5%
99.5%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

HG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

HG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and HG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG has higher volatility (8.46%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs HG's -21.07%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и HG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор