PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) is Technology Equities fund actively managed by REX. Over the past year, JNJ returned 48.18% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%1.16%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between JNJ and FEPI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

JNJ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.02

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.67

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.58

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

8.66

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.16

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JNJ и FEPI

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-23.56%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.91%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-1.45%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-3.51%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и FEPI

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.31%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.58%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.54%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.02%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.02%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и FEPI

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and FEPI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (5.20%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FEPI's -23.56%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор