Сравнение JNJ с ETH-USD
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 10.46% против 57.05% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам JNJ и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between JNJ and ETH-USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.03 |
The correlation between JNJ and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
JNJ
ETH-USD
Сравнение JNJ c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.52 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.89 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и ETH-USD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -94.01% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -67.53% | +56.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -67.53% | +51.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -79.35% | +60.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -94.01% | +66.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -65.20% | +62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -50.89% | +38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 45.49% | -41.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и ETH-USD
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 17.20% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 46.29% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 56.08% | -39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 59.55% | -42.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 77.88% | -59.40% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and ETH-USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs ETH-USD's -94.01%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор