Сравнение JNJ с CRDO
JNJ (Johnson & Johnson) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, JNJ returned 17.82%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 35.91%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 7.67% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between JNJ and CRDO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | -0.11 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
CRDO:
$48.33B
JNJ:
$8.65
CRDO:
$2.50
JNJ:
27.85
CRDO:
100.50
JNJ:
0.93
CRDO:
0.09
JNJ:
6.08
CRDO:
35.55
JNJ:
7.25
CRDO:
23.42
JNJ:
$96.36B
CRDO:
$1.34B
JNJ:
$66.60B
CRDO:
$908.35M
JNJ:
$31.62B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. CRDO — Ранг доходности на риск
JNJ
CRDO
Сравнение JNJ c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 4.46 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 10.76 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и CRDO
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -62.04% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -53.59% | +42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -61.05% | +45.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.27% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -19.38% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 22.17% | -18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и CRDO
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 28.41% | -22.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 65.16% | -53.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 85.70% | -68.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 81.50% | -64.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 81.50% | -63.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и CRDO
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и CRDO
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and CRDO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs CRDO's -62.04%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор