PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JNJ с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.46% против 57.23% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between JNJ and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.02

The correlation between JNJ and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Bitcoin

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

JNJ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.92

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-1.27

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.87

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.77

+6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.33

+16.86

JNJ vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и BTC-USD

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-85.30%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-51.21%

+40.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-51.21%

+35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-76.67%

+58.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-83.80%

+56.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-48.27%

+45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-42.36%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

35.16%

-31.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и BTC-USD

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

11.97%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

34.64%

-22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

35.59%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

44.57%

-27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

56.61%

-38.13%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs BTC-USD's -85.30%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор