Сравнение JNJ с APD
JNJ (Johnson & Johnson) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNJ показывает доходность 13.43%, а APD немного выше – 13.57%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.22% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам JNJ и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between JNJ and APD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between JNJ and APD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
APD:
$61.69B
JNJ:
$8.65
APD:
$9.45
JNJ:
26.85
APD:
29.28
JNJ:
0.89
APD:
1.36
JNJ:
5.86
APD:
4.95
JNJ:
6.99
APD:
3.94
JNJ:
$96.36B
APD:
$12.46B
JNJ:
$66.60B
APD:
$3.99B
JNJ:
$31.62B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. APD — Ранг доходности на риск
JNJ
APD
Сравнение JNJ c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.04 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 0.07 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 0.18 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.06 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и APD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -60.30% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -22.39% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -30.43% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -31.77% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -31.77% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -15.42% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -11.05% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 8.90% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и APD
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.35% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 18.93% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 24.63% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.00% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 25.90% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и APD
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности APD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и APD
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and APD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.80%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs APD's -60.30%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор