Сравнение JNJ с ADA-USD
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | -0.53% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between JNJ and ADA-USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between JNJ and ADA-USD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
JNJ
ADA-USD
Сравнение JNJ c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.83 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.88 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.36 | +16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и ADA-USD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -97.85% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -83.69% | +72.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -87.24% | +71.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -94.72% | +76.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -94.22% | +91.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -77.55% | +65.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 61.12% | -57.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и ADA-USD
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 22.15% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 52.67% | -40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 64.06% | -47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 74.90% | -58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 103.19% | -84.71% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and ADA-USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs ADA-USD's -97.85%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор