PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с JFRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%16.25%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью -12.26%.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAX
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX

Сравнение комиссий JNGLX и JFRDX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JNGLX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJFRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.60

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.68

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

2.33

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JFRDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JFRDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JFRDX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JFRDX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JFRDX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JFRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-40.91%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-19.05%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-40.91%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-15.46%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-8.25%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.57%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JFRDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 5.98%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.76%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.72%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

22.93%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

22.00%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.13%

-4.71%