Сравнение JFRDX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFRDX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | -12.26% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
JFRDX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFRDX и SPMO
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
JFRDX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
JFRDX
SPMO
Сравнение JFRDX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.96 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.90 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JFRDX и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и SPMO
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 14.93% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и SPMO
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFRDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -30.95% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.70% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -22.74% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -7.31% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -4.66% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.60% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и SPMO
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFRDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.22% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.80% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.77% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.08% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.09% | +2.04% |