Сравнение JANBX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANBX или CBALX.
Основные характеристики
| JANBX | CBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.71% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 22.00% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 10.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 20.88 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.42% | 8.23% |
| Макс. просадка | -22.49% | -35.45% |
| Текущая просадка | -2.10% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между JANBX и CBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANBX и CBALX
С начала года, JANBX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANBX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции CBALX немного впереди с 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и CBALX
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANBX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и CBALX
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CBALX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 1.92% | 2.25% | 1.10% | 0.84% | 1.36% | 1.80% | 1.91% | 1.91% | 2.17% | 1.68% | 1.91% | 1.69% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.87% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и CBALX
Максимальная просадка JANBX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CBALX в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и CBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и CBALX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 1.98%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.