- ISIN
- US47103E2054
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 31 авг. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANBX
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции JANBX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) показал доход в 4.13% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JANBX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Janus Henderson Balanced Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JANBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.82% | -4.66% | 6.35% | 2.45% | 0.33% | 0.16% | 4.13% | |||||
| 2025 | 2.03% | 0.09% | -4.07% | 0.47% | 4.78% | 4.53% | 1.31% | 1.21% | 2.33% | 1.68% | 0.19% | -0.22% | 14.99% |
| 2024 | 1.93% | 2.85% | 2.13% | -3.59% | 3.63% | 3.18% | 0.35% | 2.32% | 1.73% | -1.62% | 3.84% | -2.06% | 15.36% |
| 2023 | 4.65% | -2.31% | 2.94% | 1.58% | -0.85% | 2.88% | 1.95% | -1.26% | -3.94% | -1.67% | 7.08% | 3.94% | 15.38% |
| 2022 | -4.57% | -2.12% | 0.29% | -7.00% | -0.08% | -4.94% | 6.26% | -3.35% | -6.99% | 3.94% | 4.99% | -3.32% | -16.60% |
| 2021 | -1.56% | 1.51% | 1.70% | 4.06% | 0.25% | 2.39% | 2.53% | 1.61% | -3.66% | 4.77% | -0.09% | 2.78% | 17.22% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Balanced Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.51, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1992.
- This fund participated in 61.15% of S&P 500 Index downside but only 60.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 60.21%
- Участие в снижении
- 61.15%
Комиссия
Комиссия JANBX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANBX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.71 | -3.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.22 | $4.24 | $3.18 | $0.95 | $0.73 | $2.07 | $1.02 | $1.05 | $2.19 | $1.53 | $0.75 | $1.68 |
Дивидендный доход | 8.47% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $3.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.70%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.07%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 4mo | 6y 11moмарт 2000 г. - февр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.22%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo | 4mo 20dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| JANBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -56.78% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.91% | -18.90% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.43% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -33.92% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.70% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANBX
Добавьте Janus Henderson Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANBX