PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US47103E2054
Эмитент
Janus Henderson
Дата выпуска
31 авг. 1992 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Balanced Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) показал доход в -5.36% с начала года и 10.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JANBX составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.


Janus Henderson Balanced Fund

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JANBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -9.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.58%-0.82%-5.13%-5.36%
20252.03%0.09%-4.07%0.47%4.78%4.53%1.31%1.21%2.33%1.68%0.19%-0.22%14.99%
20241.93%2.85%2.13%-3.59%3.63%3.18%0.35%2.32%1.73%-1.62%3.84%-2.06%15.36%
20234.65%-2.31%2.94%1.58%-0.85%2.88%1.95%-1.26%-3.94%-1.67%7.08%3.94%15.38%
2022-4.57%-2.12%0.29%-7.00%-0.08%-4.94%6.26%-3.35%-6.99%3.94%4.99%-3.32%-16.60%
2021-1.56%1.51%1.70%4.06%0.25%2.39%2.53%1.61%-3.66%4.77%-0.09%2.78%17.22%

Метрики бенчмарка

Janus Henderson Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.51, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 04.09.1992.

  • Этот фонд участвовал в 61.43% снижения S&P 500 Index, но только в 60.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Этот фонд показал годовую альфу 2.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
2.31%
Бета
0.51
0.77
Участие в росте
60.44%
Участие в снижении
61.43%

Комиссия

Комиссия JANBX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JANBX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск JANBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JANBXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.61

-1.04

Изучите показатели доходности на риск для JANBX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.02$4.24$3.18$0.95$0.73$2.07$1.02$1.05$2.19$1.53$0.75$1.68

Дивидендный доход

8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$3.59$4.24
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$2.49$3.18
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.95
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.41$0.73
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.76$2.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Janus Henderson Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson Balanced Fund составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.7%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.816
-31.07%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.109720 февр. 2007 г.1733
-22.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-21.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-19.22%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.428 дек. 1998 г.100

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...