PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANBX с CVTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с CVTRX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANBX или CVTRX.

Корреляция

Корреляция между JANBX и CVTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JANBX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.49%
109.25%
JANBX
CVTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANBX:

0.24

CVTRX:

0.27

Коэф-т Сортино

JANBX:

0.41

CVTRX:

0.48

Коэф-т Омега

JANBX:

1.06

CVTRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

JANBX:

0.21

CVTRX:

0.24

Коэф-т Мартина

JANBX:

0.65

CVTRX:

0.82

Индекс Язвы

JANBX:

4.99%

CVTRX:

5.52%

Дневная вол-ть

JANBX:

13.58%

CVTRX:

16.98%

Макс. просадка

JANBX:

-23.57%

CVTRX:

-48.16%

Текущая просадка

JANBX:

-9.60%

CVTRX:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANBX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции CVTRX немного отстают с 5.23%.

JANBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-6.31%

1 год

4.00%

5 лет

6.94%

10 лет

5.35%

CVTRX

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-6.73%

1 год

5.04%

5 лет

9.02%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANBX и CVTRX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
График комиссии CVTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CVTRX: 1.05%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
График комиссии JANBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JANBX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANBX и CVTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVTRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANBX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JANBX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JANBX: 0.24
CVTRX: 0.27
Коэффициент Сортино JANBX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JANBX: 0.41
CVTRX: 0.48
Коэффициент Омега JANBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JANBX: 1.06
CVTRX: 1.07
Коэффициент Кальмара JANBX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JANBX: 0.21
CVTRX: 0.24
Коэффициент Мартина JANBX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JANBX: 0.65
CVTRX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.27
JANBX
CVTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и CVTRX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CVTRX в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		2.11%2.09%2.25%1.10%0.84%1.36%1.80%1.91%1.91%2.17%1.68%1.91%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		0.75%0.73%0.64%1.19%0.53%1.04%1.23%1.88%1.55%3.25%3.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и CVTRX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -23.57%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и CVTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.60%
-11.42%
JANBX
CVTRX

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и CVTRX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 8.93%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
11.89%
JANBX
CVTRX