PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с CVTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-4.95%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.03%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции JANBX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.64% соответственно.

JANBX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.84%
1 год
10.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.42%

CVTRX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.63%
1 год
18.36%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с VOOJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRTCVTRX с PYLD

Сравнение комиссий JANBX и CVTRX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JANBX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.96

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.12

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между JANBX и CVTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и CVTRX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности CVTRX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.76%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.61%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и CVTRX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-44.13%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.14%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-23.30%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-28.20%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.70%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.19%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.40%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и CVTRX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.82%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.38%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.39%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.28%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

14.82%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

15.31%

-4.20%