Сравнение JANBX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANBX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и SVBAX
JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JANBX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JANBX
SVBAX
Сравнение JANBX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.23 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 11.04 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и SVBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и SVBAX
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и SVBAX
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -40.81% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.73% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.53% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -21.00% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -3.68% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.26% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.58% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и SVBAX
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 3.80% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.92% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.35% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 11.22% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.73% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.76% | +0.36% |