Сравнение JANBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANBX или VOO.
Основные характеристики
| JANBX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.71% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 22.00% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.42% | 12.32% |
| Макс. просадка | -22.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANBX и VOO
С начала года, JANBX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции JANBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и VOO
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и VOO
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 1.92% | 2.25% | 1.10% | 0.84% | 1.36% | 1.80% | 1.91% | 1.91% | 2.17% | 1.68% | 1.91% | 1.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и VOO
Максимальная просадка JANBX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.