PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-4.95%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JANBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.19% соответственно.

JANBX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.84%
1 год
10.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.42%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPYJANBX с CVTRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JANBX и VOO

JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JANBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.13

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между JANBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и VOO

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.76%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и VOO

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-33.99%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.90%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.52%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-33.99%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.44%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.72%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.57%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и VOO

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.27%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.46%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

18.11%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

16.81%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

17.98%

-6.87%