Сравнение JNBSX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 0.22% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.28% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.87%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и TPDAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
JNBSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
TPDAX
Сравнение JNBSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.18 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.82 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.59 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 13.57 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.18 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и TPDAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.28% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и TPDAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -22.29% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.58% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.58% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -22.29% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.97% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.94% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.01% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и TPDAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.51%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.40% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 9.86% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 12.29% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.14% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 9.87% | -2.02% |