Сравнение JNBSX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 5.82% против 13.46% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и MOAT
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
JNBSX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
JNBSX
MOAT
Сравнение JNBSX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.59 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.98 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.83 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.12 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.59 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и MOAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и MOAT
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и MOAT
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -33.31% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -13.30% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -23.96% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -33.31% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -10.42% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.80% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.55% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и MOAT
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.56%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.78% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 10.10% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 19.76% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 18.09% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 18.71% | -10.86% |