Сравнение JNBSX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.13% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и JEPIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JNBSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
JEPIX
Сравнение JNBSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.51 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.82 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.82 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.77 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.51 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и JEPIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и JEPIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и JEPIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -32.63% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -10.49% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -13.67% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.53% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.19% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.27% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.12% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 6.74% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 13.80% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 11.41% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 14.85% | -7.00% |