Сравнение JNBAX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBAX имеют среднегодовую доходность 5.64%, а акции WMRIX немного отстают с 5.50%.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и WMRIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
JNBAX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
WMRIX
Сравнение JNBAX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.65 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.15 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.70 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и WMRIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и WMRIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и WMRIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -37.84% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -9.91% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.03% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -31.27% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.95% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.22% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и WMRIX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.85% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.06% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 11.37% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 11.54% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 12.48% | -4.64% |