Сравнение JNBAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 10.23% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и GGSIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
JNBAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
GGSIX
Сравнение JNBAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.42 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и GGSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и GGSIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и GGSIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -52.85% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -10.84% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -26.74% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -30.36% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.45% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.25% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.51% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и GGSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.36% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 8.53% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 13.51% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 13.38% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 14.29% | -6.45% |