PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUEX с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, JMUEX returned 21.22% vs 20.51% for TCAF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 6.39%, а TCAF немного выше – 6.51%.

JMUEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.39%
6 месяцев
5.84%
1 год
21.22%
3 года*
21.71%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.97%

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUEX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.39%14.60%31.22%9.30%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between JMUEX and TCAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between JMUEX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

JMUEX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.80

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

7.28

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.26

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и TCAF

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUEXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-16.37%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.33%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.06%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и TCAF

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUEXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.43%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.75%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.47%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.94%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

13.94%

+4.62%

Сравнение комиссий JMUEX и TCAF

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и TCAF

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.52%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMUEX and TCAF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUEX has higher volatility (3.20%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs TCAF's -16.37%.

JMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUEX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор