Сравнение JMUEX с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -10.35% | 14.60% | 31.22% | 9.30% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.88% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью -6.88%.
JMUEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.30%
TCAF
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и TCAF
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
JMUEX vs. TCAF — Ранг доходности на риск
JMUEX
TCAF
Сравнение JMUEX c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.61 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и TCAF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и TCAF
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.55% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и TCAF
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -16.37% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.33% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -8.66% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -2.10% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.08% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и TCAF
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.45%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.47% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.26% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.35% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.12% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.12% | +4.41% |