Сравнение JMUEX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	-7.68%	14.60%	31.22%	27.28%	-18.84%	28.55%	26.51%	32.26%	-5.90%	20.45%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JMUEX

1 день: 2.98%

1 месяц: -5.97%

С начала года: -7.68%

6 месяцев: -7.28%

1 год: 11.42%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 11.50%

10 лет*: 14.64%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JMUEX:

JMUEX с SPY JMUEX с VLCAX JMUEX с SMGIX JMUEX с FXAIX JMUEX с CMEUX JMUEX с VOO JMUEX с IJR

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий JMUEX и PAGDX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JMUEX

JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JMUEX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.73	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	2.47	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.37	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	3.19	-2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.95	16.11	-12.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JMUEX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.73	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.71	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.76	-0.20

Корреляция

Корреляция между JMUEX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и PAGDX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	6.36%	5.85%	12.03%	2.06%	5.11%	10.74%	6.63%	10.06%	14.56%	8.71%	4.77%	6.17%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и PAGDX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JMUEX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.11%	-38.03%	-14.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.80%	+1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.60%	-36.66%	+12.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.30%	-5.78%	-3.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-7.46%	-1.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.24%	2.73%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и PAGDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JMUEX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.78%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	13.91%	-4.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.57%	25.70%	-7.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	24.53%	-7.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.55%	25.10%	-6.55%

Сравнение JMUEX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JMUEX и PAGDX

Доходность по периодам

JMUEX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JMUEX и PAGDX

Доходность на риск

JMUEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JMUEX

PAGDX

Сравнение JMUEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JMUEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)