PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с AMAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между JMUEX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUEX:

0.08

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

JMUEX:

0.28

AMAGX:

-0.09

Коэф-т Омега

JMUEX:

1.04

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

JMUEX:

0.09

AMAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

JMUEX:

0.26

AMAGX:

-0.46

Индекс Язвы

JMUEX:

7.99%

AMAGX:

7.94%

Дневная вол-ть

JMUEX:

20.94%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

JMUEX:

-66.17%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

JMUEX:

-13.41%

AMAGX:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.19% соответственно.

JMUEX

С начала года

-4.32%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-12.68%

1 год

1.37%

5 лет

10.02%

10 лет

5.84%

AMAGX

С начала года

-6.31%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-4.28%

5 лет

11.35%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUEX и AMAGX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и AMAGX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и AMAGX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и AMAGX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 6.97%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...