Сравнение JMUEX с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 14.64% против 15.74% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и AMAGX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
JMUEX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
JMUEX
AMAGX
Сравнение JMUEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 8.67 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и AMAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и AMAGX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и AMAGX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -57.64% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.84% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.09% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -28.09% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.87% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.32% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.84% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и AMAGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.18% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 12.50% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.42% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.24% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.31% | +0.24% |