Сравнение JMTG с MLPX
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. JMTG is actively managed, while MLPX is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%.
JMTG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам JMTG и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.93% | 3.94% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | -0.53% |
Correlation
The correlation between JMTG and MLPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. MLPX — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение JMTG c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MLPX
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -70.67% | +67.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.67% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -16.58% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 15.42% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 20.00% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 26.47% | -22.76% |
Сравнение комиссий JMTG и MLPX
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MLPX
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.90% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and MLPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.90% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор