Сравнение JMTG с MDST
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.65%.
JMTG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.93% | 3.94% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.65% | 2.50% |
Correlation
The correlation between JMTG and MDST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. MDST — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение JMTG c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MDST
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -14.19% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.10% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.20% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 12.44% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.10% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.10% | -12.39% |
Сравнение комиссий JMTG и MDST
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MDST
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MDST в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.90% | 2.10% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.19% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and MDST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 3.90% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Westwood. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор