PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMTG is actively managed, while JQUA is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и JQUA

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%5.91%

Correlation

The correlation between JMTG and JQUA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов JMTG и JQUA

Секторы
JMTG
JQUA

Технологии

27.4%
41.9%

Финансовые услуги

9.2%
10.2%

Здравоохранение

6.1%
7.2%

Недвижимость

5.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.5%

Энергетика

0.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.2%

Промышленность

0.1%
7.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

JMTG
27.4%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
JQUA
7.2%

Недвижимость

JMTG
5.3%
JQUA
2.1%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
JQUA
5.5%

Энергетика

JMTG
0.4%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
JQUA
5.3%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
JQUA
9.2%

Промышленность

JMTG
0.1%
JQUA
7.6%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
JQUA
0.8%

Коммунальные услуги

JMTG

-

JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JMTG vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.83

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JMTG и JQUA

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-32.92%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.28%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.16%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.20%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

15.61%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

17.99%

-14.32%

Сравнение комиссий JMTG и JQUA

JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и JQUA

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and JQUA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.07% for JQUA.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор