Сравнение JMTG с BPH
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.67% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between JMTG and BPH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. BPH — Ранг доходности на риск
JMTG
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMTG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и BPH
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -15.58% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.75% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.68% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 28.24% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 28.24% | -24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 28.24% | -24.56% |
Сравнение комиссий JMTG и BPH
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и BPH
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BPH в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.51% | 0.00% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and BPH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.51% for BPH.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Precidian. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор