Сравнение JMTG с BPH
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.22% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between JMTG and BPH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.79 |
Сравнение распределения секторов JMTG и BPH
Секторы
JMTG
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
JMTG
BPH
-
Финансовые услуги
JMTG
BPH
-
Здравоохранение
JMTG
BPH
-
Недвижимость
JMTG
BPH
-
Коммуникационные услуги
JMTG
BPH
-
Энергетика
JMTG
BPH
Потребительский защитный сектор
JMTG
BPH
-
Потребительский циклический сектор
JMTG
BPH
-
Промышленность
JMTG
BPH
-
Сырьевые материалы
JMTG
BPH
-
Коммунальные услуги
JMTG
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JMTG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 9.79 | -8.48 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и BPH
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.35% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.93% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 23.51% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 23.51% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 23.51% | -19.84% |
Сравнение комиссий JMTG и BPH
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и BPH
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and BPH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BPH.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Precidian. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор