PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. JMTG is actively managed, while BKLN is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и BKLN

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%3.85%

Correlation

The correlation between JMTG and BKLN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов JMTG и BKLN

Секторы
JMTG
BKLN

Технологии

27.4%
5.7%

Финансовые услуги

9.2%
1.9%

Здравоохранение

6.1%
0.8%

Недвижимость

5.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.8%

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.3%

Промышленность

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JMTG
27.4%
BKLN
5.7%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
BKLN
1.9%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
BKLN
0.8%

Недвижимость

JMTG
5.3%
BKLN
0.8%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
BKLN
0.8%

Энергетика

JMTG
0.4%
BKLN

-

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
BKLN
0.7%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
BKLN
2.3%

Промышленность

JMTG
0.1%
BKLN
0.9%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
BKLN

-

Коммунальные услуги

JMTG

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY

Доходность на риск

JMTG vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.64

+0.67

Просадки

Сравнение просадок JMTG и BKLN

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-24.17%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.29%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.09%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и BKLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.75%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

4.47%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

6.43%

-2.76%

Сравнение комиссий JMTG и BKLN

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и BKLN

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and BKLN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.65% for BKLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор