Сравнение JMST с XLE
JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. JMST is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, JMST returned 2.32%/yr vs 22.66%/yr for XLE. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JMST charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности JMST и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
JMST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.46M | $52.11M | $58.99M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам JMST и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.28% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -20.19% |
Correlation
The correlation between JMST and XLE is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between JMST and XLE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMST vs. XLE — Ранг доходности на риск
JMST
XLE
Сравнение JMST c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMST | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.30 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 2.56 | +7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 6.80 | +42.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMST и XLE
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMST | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -71.26% | +68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -14.98% | +14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | -20.14% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -26.04% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.73% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -17.93% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 5.64% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и XLE
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.22%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMST | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 6.16% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 16.48% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 21.12% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 25.76% | -24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 29.58% | -28.45% |
Сравнение комиссий JMST и XLE
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и XLE
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.61% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
JMST and XLE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to JMST (0.22%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs XLE's -71.26%.
On 5-year performance, XLE leads with 22.66% vs 2.32% for JMST. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLE has performed better with a 22.66% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for JMST.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.61% for JMST.
JMST is categorized as Ultrashort Bond, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.08% for XLE.
JMST currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMST и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор