Сравнение JMST с UYLD
JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMST returned 3.35%/yr vs 5.89%/yr for UYLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности JMST и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 1.91%.
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMST и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.99% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.94% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.91% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Correlation
The correlation between JMST and UYLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between JMST and UYLD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMST vs. UYLD — Ранг доходности на риск
JMST
UYLD
Сравнение JMST c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | 4.35 | -1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | 38.06 | -26.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.44 | 225.76 | -161.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | 8.00 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 5.98 | -4.09 |
Просадки
Сравнение просадок JMST и UYLD
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMST | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -0.54% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.14% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | -0.54% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и UYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMST | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.38% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.00% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 1.00% | +0.14% |
Сравнение комиссий JMST и UYLD
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и UYLD
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности UYLD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMST and UYLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYLD has higher volatility (0.38%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs UYLD's -0.54%.
On 3-year performance, UYLD leads with 5.89% vs 3.35% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UYLD has performed better with a 5.89% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.65% for JMST.
They also come from different issuers: JPMorgan and Angel Oak. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.29% for UYLD.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMST и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор