Сравнение JMST с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и PAIIX
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
JMST vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
JMST
PAIIX
Сравнение JMST c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.75 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.02 | +4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.14 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.84 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 3.60 | +19.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.75 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.57 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между JMST и PAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и PAIIX
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и PAIIX
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -13.59% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -4.25% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -9.91% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.44% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -1.99% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.00% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и PAIIX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.26% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 2.89% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 3.95% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.26% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.92% | -1.77% |