Сравнение JMST с MGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX).
JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и MGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и MGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MGIAX с доходностью 1.17%.
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и MGIAX
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.
Доходность на риск
JMST vs. MGIAX — Ранг доходности на риск
JMST
MGIAX
Сравнение JMST c MGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | MGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 1.48 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 1.97 | +4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.29 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.92 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 7.47 | +22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 1.48 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.46 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.54 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между JMST и MGIAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и MGIAX
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MGIAX в 8.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и MGIAX
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и MGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -51.94% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -12.43% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -37.13% | +35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.82% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -8.66% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.20% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и MGIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 6.27% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 10.61% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 16.04% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 16.58% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 15.58% | -14.43% |