Сравнение JMST с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JMST и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и JMOM
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JMST
JMOM
Сравнение JMST c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.14 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.70 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.25 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.89 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 9.75 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.14 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.68 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.70 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между JMST и JMOM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и JMOM
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и JMOM
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -34.31% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -12.28% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -28.26% | +27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.52% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -6.43% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.38% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 6.53% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 11.39% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 19.79% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 18.62% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 20.20% | -19.05% |