PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMST returned 3.00% vs 10.94% for HELO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JMST и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JMST

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.00%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и HELO

2026 (YTD)202520242023
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.03%3.35%3.31%1.71%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JMST and HELO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов JMST и HELO

Секторы
JMST
HELO

Финансовые услуги

4.9%
10.0%

Технологии

2.4%
39.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.9%

Энергетика

0.7%
3.3%

Промышленность

0.7%
6.0%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Здравоохранение

0.5%
8.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Финансовые услуги

JMST
4.9%
HELO
10.0%

Технологии

JMST
2.4%
HELO
39.8%

Потребительский циклический сектор

JMST
1.3%
HELO
11.6%

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
HELO
10.9%

Энергетика

JMST
0.7%
HELO
3.3%

Промышленность

JMST
0.7%
HELO
6.0%

Недвижимость

JMST
0.6%
HELO
1.8%

Здравоохранение

JMST
0.5%
HELO
8.2%

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
HELO
1.5%

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
HELO
3.5%

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JMST vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.77

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.53
2.50

+6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.58

1.36

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

1.91

+9.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.87

8.44

+56.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

1.77

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.63

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JMST и HELO

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-10.89%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-5.76%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.18%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.30%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

4.99%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

6.20%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

7.95%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

7.95%

-6.81%

Сравнение комиссий JMST и HELO

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и HELO

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

JMST and HELO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 3.00% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JMST has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.62% for HELO.

JMST is categorized as Ultrashort Bond, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.50% for HELO.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор