PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JMST и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и HELO

2026 (YTD)202520242023
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%1.71%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JMST и HELO

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMST vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

0.93

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.39

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.20

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.42

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

5.66

+17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.93

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.40

+0.47

Корреляция

Корреляция между JMST и HELO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и HELO

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMST и HELO

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-10.89%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-5.76%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.58%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-1.22%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.44%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.67%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

5.39%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

8.58%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

8.13%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

8.13%

-6.98%