Сравнение JMST с CGSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).
JMST и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и CGSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 1.67% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMST показывает доходность 0.56%, а CGSM немного выше – 0.57%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и CGSM
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. CGSM — Ранг доходности на риск
JMST
CGSM
Сравнение JMST c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.54 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 3.44 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.58 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 11.13 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.54 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.87 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между JMST и CGSM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и CGSM
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CGSM в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и CGSM
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и CGSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -1.42% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -1.38% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.93% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.22% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и CGSM
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.58% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.86% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.63% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.81% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.81% | -0.66% |