Сравнение JMSIX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.61% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 3.93% против 5.30% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
FRFZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и FRFZX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
JMSIX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
JMSIX
FRFZX
Сравнение JMSIX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 3.26 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.62 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.21 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 9.23 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.78 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.36 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и FRFZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и FRFZX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FRFZX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.00% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и FRFZX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -21.95% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.23% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -7.85% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -21.95% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.85% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.93% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.56% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и FRFZX
JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.58% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.07% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.96% | -0.11% |