Сравнение FRFZX с FFRHX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.28%/yr vs 4.87%/yr for FFRHX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRFZX показывает доходность 2.82%, а FFRHX немного ниже – 2.71%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.87% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 4.85%
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRFZX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Correlation
The correlation between FRFZX and FFRHX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between FRFZX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
FRFZX
FFRHX
Сравнение FRFZX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 4.65 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 15.40 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и FFRHX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -22.20% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -1.19% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -3.29% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -5.90% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -22.20% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.14% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и FFRHX
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.58% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.74% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.32% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.90% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.14% | -0.17% |
Сравнение комиссий FRFZX и FFRHX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и FFRHX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности FFRHX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.70% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and FFRHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.58%) compared to FRFZX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs FFRHX's -22.20%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор