PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSI с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

JMSI и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSI и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSI и SUB

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		-0.17%4.40%2.77%2.70%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

JMSI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с JPSTJMSI с MUSTJMSI с CGMUJMSI с IBMMJMSI с CAJMSI с SCMBJMSI с JPLD
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий JMSI и SUB

JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

JMSI vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSISUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.66

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.81

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

10.21

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSISUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.53

Корреляция

Корреляция между JMSI и SUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и SUB

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.69%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок JMSI и SUB

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSISUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-9.46%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.23%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.56%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.92%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.34%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и SUB

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSISUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.81%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.51%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

1.64%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

2.59%

+1.19%