J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) Коэффициент Шарпа: 0.97

Коэффициент Шарпа JMSI равен 0.97, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.97 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа JMSI

Средне

JMSI опережает 49.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция JMSI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа JMSI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.94+
Медиана (50-й перцентиль): 0.97 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund с другими ETF в категории Municipal Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность JMSI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
GUMI	Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF	2.82
MEAR	iShares Short Maturity Municipal Bond ETF	2.81
FUMB	First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	2.59
STAX	Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF	2.59
CGSM	Capital Group Short Duration Municipal Income ETF	2.54
CALI	iShares Short-Term California Muni Active ETF	2.52
PUSH	PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF	2.21
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	2.19
IBMP	iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	2.17
VSDM	Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	2.09
JMSI	J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund	0.97

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа JMSI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда JMSI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore JMSI risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

JMSI Sortino Ratio