Сравнение JMSI с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
JMSI и CGMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 0.16%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и CGMU
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMSI vs. CGMU — Ранг доходности на риск
JMSI
CGMU
Сравнение JMSI c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.83 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.71 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и CGMU составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и CGMU
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и CGMU
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -4.11% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.86% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.82% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.86% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и CGMU
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.08% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.65% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.27% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.52% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.52% | +0.26% |