Сравнение JMSI с BBUS
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JMSI is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.19% vs 21.50% for BBUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.
JMSI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.57% | 4.40% | 2.77% | 2.71% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.66% | 17.77% | 24.89% | 7.12% |
Correlation
The correlation between JMSI and BBUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JMSI
BBUS
Сравнение JMSI c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSI | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.34 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.25 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMSI и BBUS
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -35.35% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.21% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.39% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.43% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.10% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и BBUS
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.67%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.84% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.86% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 12.48% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 17.13% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 19.58% | -15.88% |
Сравнение комиссий JMSI и BBUS
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и BBUS
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BBUS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.63% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and BBUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (4.84%) compared to JMSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, BBUS leads with 21.50% vs 6.19% for JMSI. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.50% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.
JMSI has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.03% for BBUS.
JMSI is categorized as Municipal Bonds, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.02% for BBUS.
JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор