PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMSI is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.08% vs 6.86% for SCMB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMSI показывает доходность 1.06%, а SCMB немного выше – 1.07%.

JMSI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и SCMB

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.06%4.40%2.77%2.70%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%3.25%

Correlation

The correlation between JMSI and SCMB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between JMSI and SCMB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMSI и SCMB

Секторы
JMSI
SCMB

Технологии

36.9%
0.9%

Финансовые услуги

11.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.5%

Здравоохранение

9.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Промышленность

7.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.1%

Энергетика

3.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Технологии

JMSI
36.9%
SCMB
0.9%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
SCMB
8.9%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
SCMB
0.5%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
SCMB
0.1%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
SCMB
2.6%

Промышленность

JMSI
7.2%
SCMB
0.2%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
SCMB
0.1%

Энергетика

JMSI
3.9%
SCMB
0.0%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
SCMB
0.2%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
SCMB
0.0%

Недвижимость

JMSI
1.8%
SCMB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с HELOJMSI с ZTAX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

JMSI vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSISCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.34

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.45

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

7.89

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSISCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.97

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JMSI и SCMB

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSISCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-6.13%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.92%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.87%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.32%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и SCMB

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.96%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSISCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

4.16%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

4.16%

-0.43%

Сравнение комиссий JMSI и SCMB

JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и SCMB

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.65%3.65%3.66%1.79%0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and SCMB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to JMSI (0.96%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs SCMB's -6.13%.

On 1-year performance, SCMB leads with 6.86% vs 6.08% for JMSI. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCMB has performed better with a 6.86% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.

JMSI has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.54% for SCMB.

They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.03% for SCMB.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор