- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 февр. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $391M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции JMSI — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) показал доход в 0.82% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев.
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JMSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JMSI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.14% | -2.46% | 1.18% | 0.37% | 0.76% | -0.81% | 0.82% | |||||
| 2025 | 0.38% | 1.01% | -1.32% | -0.06% | -0.37% | 0.61% | -0.42% | 0.88% | 2.08% | 1.02% | 0.35% | 0.20% | 4.40% |
| 2024 | -0.07% | 0.28% | 0.12% | -0.79% | 0.18% | 1.33% | 1.11% | 0.42% | 0.89% | -1.01% | 1.31% | -0.98% | 2.77% |
| 2023 | -0.32% | -0.88% | -2.24% | -0.97% | 5.02% | 2.25% | 2.71% |
Метрики бенчмарка
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2023.
- This ETF participated in 26.80% of S&P 500 Index downside but only 18.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 18.42%
- Участие в снижении
- 26.80%
Комиссия
Комиссия JMSI составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMSI имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.24 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.71 | -3.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.84 | $1.83 | $0.90 |
Дивидендный доход | 3.67% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.91 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.83 |
| 2023 | $0.10 | $0.19 | $0.15 | $0.17 | $0.30 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund показал максимальную просадку в 4.57%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.57%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 29d | 4mo 8dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.59%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 5mo | 6mo 6dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.98%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-2.08%нояб. 2024 г. | 1mo 3d | 26d | 1mo 29dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-2.03%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 16d | 2mo 25dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JMSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -56.78% | +52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -18.90% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -10.70% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.09% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMSI
Добавьте J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMSI