Сравнение JMSI с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JMSI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и JPIE
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JMSI vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JMSI
JPIE
Сравнение JMSI c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.74 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.66 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.41 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 18.78 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.74 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.95 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и JPIE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и JPIE
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и JPIE
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -9.96% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.72% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.53% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.17% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.31% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и JPIE
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.87% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.09% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.11% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.57% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.57% | +0.21% |