PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMSI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%7.22%

Correlation

The correlation between JMSI and JEPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов JMSI и JEPQ

Секторы
JMSI
JEPQ

Технологии

36.9%
54.0%

Финансовые услуги

11.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.4%

Здравоохранение

9.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.8%

Промышленность

7.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.9%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

JMSI
36.9%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JEPQ
12.8%

Промышленность

JMSI
7.2%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JEPQ
7.1%

Энергетика

JMSI
3.9%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMSI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.45

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.26

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

15.99

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.00

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JEPQ

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-20.07%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.82%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.21%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.42%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.79%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JEPQ

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

9.06%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

11.72%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

16.60%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

16.60%

-12.87%

Сравнение комиссий JMSI и JEPQ

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JEPQ

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JEPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.64% for JMSI.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор