Сравнение JMSI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JMSI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и JEPQ
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JMSI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JMSI
JEPQ
Сравнение JMSI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.93 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и JEPQ
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и JEPQ
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -20.07% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.58% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.89% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.55% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.36% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и JEPQ
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.08% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 10.52% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.54% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 16.91% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 16.91% | -13.13% |