Сравнение JMSI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JMSI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и JEPI
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JMSI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JMSI
JEPI
Сравнение JMSI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.79 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.83 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.04 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и JEPI
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и JEPI
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -13.71% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -10.28% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.53% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.07% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.12% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и JEPI
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.90% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 6.36% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 13.24% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.06% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 10.88% | -7.10% |