PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 8.25% for JEPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%3.32%

Correlation

The correlation between JMSI and JEPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JMSI и JEPI

Секторы
JMSI
JEPI

Технологии

36.9%
19.1%

Финансовые услуги

11.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.9%

Здравоохранение

9.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Промышленность

7.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Технологии

JMSI
36.9%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JEPI
11.7%

Промышленность

JMSI
7.2%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JEPI
9.6%

Энергетика

JMSI
3.9%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JMSI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.05

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.57

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.24

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

3.96

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JEPI

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-13.71%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-6.68%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.31%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.12%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.08%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JEPI

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.46%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.10%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

7.87%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

11.06%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

10.80%

-7.07%

Сравнение комиссий JMSI и JEPI

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JEPI

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JEPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.25% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.25% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.64% for JMSI.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.35% for JEPI.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор