PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 5.60% for JCPB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JCPB

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%3.38%

Correlation

The correlation between JMSI and JCPB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between JMSI and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMSI и JCPB

Секторы
JMSI
JCPB

Технологии

36.9%
9.1%

Финансовые услуги

11.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
16.3%

Здравоохранение

9.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.4%

Промышленность

7.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.5%

Энергетика

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Недвижимость

1.8%
4.6%

Технологии

JMSI
36.9%
JCPB
9.1%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JCPB
13.9%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JCPB
16.3%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JCPB
3.9%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JCPB
1.4%

Промышленность

JMSI
7.2%
JCPB
0.6%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JCPB
0.5%

Энергетика

JMSI
3.9%
JCPB
1.6%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JCPB
1.9%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JCPB
0.4%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JMSI vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.51

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.22

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.28

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.55

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JCPB

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-16.67%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.71%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.36%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.26%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JCPB

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.25%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.72%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

3.77%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.38%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

5.05%

-1.32%

Сравнение комиссий JMSI и JCPB

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JCPB

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JCPB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JCPB's -16.67%.

On 1-year performance, JMSI leads with 6.11% vs 5.60% for JCPB. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMSI has performed better with a 6.11% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.64% for JMSI.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.38% for JCPB.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор