PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 10.94% for HELO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и HELO

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%6.34%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JMSI and HELO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов JMSI и HELO

Секторы
JMSI
HELO

Технологии

36.9%
39.8%

Финансовые услуги

11.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Промышленность

7.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Энергетика

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

JMSI
36.9%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
HELO
10.9%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
HELO
11.6%

Промышленность

JMSI
7.2%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
HELO
3.5%

Энергетика

JMSI
3.9%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
HELO
1.5%

Недвижимость

JMSI
1.8%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с ZTAX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JMSI vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.50

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.91

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.44

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.63

-0.59

Просадки

Сравнение просадок JMSI и HELO

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-10.89%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-5.76%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.32%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.18%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.30%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и HELO

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.70%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.99%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

6.20%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

7.95%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

7.95%

-4.22%

Сравнение комиссий JMSI и HELO

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и HELO

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and HELO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSI has higher volatility (0.97%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.62% for HELO.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.50% for HELO.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор