PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.79%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.95%

Correlation

The correlation between JMOM and USVM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between JMOM and USVM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMOM и USVM

Секторы
JMOM
USVM

Технологии

43.1%
8.7%

Промышленность

12.0%
10.6%

Финансовые услуги

9.0%
25.1%

Здравоохранение

8.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

3.3%
5.1%

Недвижимость

2.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.0%
7.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Технологии

JMOM
43.1%
USVM
8.7%

Промышленность

JMOM
12.0%
USVM
10.6%

Финансовые услуги

JMOM
9.0%
USVM
25.1%

Здравоохранение

JMOM
8.1%
USVM
12.8%

Коммуникационные услуги

JMOM
7.7%
USVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.3%
USVM
12.3%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.0%
USVM
3.7%

Энергетика

JMOM
3.3%
USVM
5.1%

Недвижимость

JMOM
2.2%
USVM
9.6%

Коммунальные услуги

JMOM
2.0%
USVM
7.4%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
USVM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

JMOM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.35

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.43

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.13

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

15.64

-0.04

JMOM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и USVM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-42.38%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.36%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-24.34%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.27%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

0.00%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.80%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.20%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и USVM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.95%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.89%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.67%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.55%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.90%

-1.72%

Сравнение комиссий JMOM и USVM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и USVM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and USVM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 12.16% for USVM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.75% for JMOM.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory Capital. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор