PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с SPVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 15.36%/yr vs 11.18%/yr for SPVM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 11.16%.

JMOM

1 день
1.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
23.64%
6 месяцев
21.48%
1 год
34.87%
3 года*
28.04%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.80%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.78%
1 год
30.41%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.64%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		11.16%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%3.16%

Correlation

The correlation between JMOM and SPVM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between JMOM and SPVM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMOM и SPVM

Секторы
JMOM
SPVM

Технологии

43.1%
6.2%

Промышленность

12.0%
4.5%

Финансовые услуги

9.0%
36.0%

Здравоохранение

8.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.6%

Энергетика

3.3%
8.6%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
13.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Технологии

JMOM
43.1%
SPVM
6.2%

Промышленность

JMOM
12.0%
SPVM
4.5%

Финансовые услуги

JMOM
9.0%
SPVM
36.0%

Здравоохранение

JMOM
8.1%
SPVM
6.2%

Коммуникационные услуги

JMOM
7.7%
SPVM
6.6%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.3%
SPVM
6.8%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.0%
SPVM
7.6%

Энергетика

JMOM
3.3%
SPVM
8.6%

Недвижимость

JMOM
2.2%
SPVM
1.9%

Коммунальные услуги

JMOM
2.0%
SPVM
13.8%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

JMOM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.64

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.77

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.65

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

17.63

+2.31

JMOM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и SPVM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-45.35%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.57%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-18.66%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-19.48%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.97%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и SPVM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.20%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.72%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

11.59%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.74%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.55%

+0.64%

Сравнение комиссий JMOM и SPVM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и SPVM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPVM в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.99%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and SPVM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (7.12%) compared to SPVM (3.20%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, JMOM leads with 15.36% vs 11.18% for SPVM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.36% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.73% for JMOM.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор